0
ویژه نامه ها

Robert Fry Engle ( متولّد 1942)

زندگي علمي رابرت اِنگل

اِنگل در سال 2003 به همراه کليو گرنجر به خاطر " روش هاي تحليل دورهاي زماني اقتصادي با تغييرات ناگهاني "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
زندگي علمي رابرت اِنگل
 زندگي علمي رابرت اِنگل

 

نويسنده: محمود قنّادان




 

Robert Fry Engle ( متولّد 1942)

اِنگل در سال 2003 به همراه کليو گرنجر (1) به خاطر " روش هاي تحليل دورهاي زماني اقتصادي با تغييرات ناگهاني "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
در سال 1966 در رشته فيزيک از کالج ويليامز ليسانس گرفت سپس به کالج آيتاکا (2) در نيويورک رفت. در نيويورک همزمان با فعّاليت در لابراتوار پروفسور وات وب (3) در زمينه فيزيک حرارتي، مکانيک کوانتوم هانز بيت (4) را نيز مطالعه مي کرد اما به زعم خود وي، فيزيک واقعاً آن چيزي نبود که انتظارش را داشت. وي با انتخاب درس اقتصاد به جاي معارف به اين رشته علاقه مند شد. اِنگل خود اظهار مي دارد: " زمان شروع پروژه فارغ التحصيلي، استاد راهنماي من تا چونگ ليو (5) در تايوان با چيانگ کاي شک (6) روي برنامه هاي توسعه اقتصادي کار مي کردند. من درس هاي اقتصاد را از برنت استيگوم (7) آموختم؛ جايي که ما آخرين چاپ متن ها و نوشته ها را مي توانستيم مطالعه کنيم. من با جان في (8)؛ کسي که مرا به يک اقتصاددان خرد جديد معرفي کرد، آشنا شدم. دانش من در رياضي و آمار بسيار مورد استفاده ام قرار گرفت ".
اِنگل در سال 1969 از دانشگاه کورنل مدرک دکتري دريافت کرد و بلافاصله به تدريس در دانشگاه نيويورک و مدرسه بازرگاني استرن (9) پرداخت؛ جايي که وي استاد مايکل آرملينو (10) در رشته مديريت سرويس هاي اقتصادي بود. اِنگل قبل از حضور در دانشگاه سن دياگو، (11) در انستيتوي فني ماساچوست ( 1975- 1969 ) تدريس داشت؛ مکاني که در سال 1977 به عنوان يک اقتصاددان به فعّاليت پرداخت.
اِنگل، بيشترين جوايز خود را در طول سال هاي 1980- 1970 دريافت کرد؛ يعني زماني که او فرمول هاي رياضي پيشرفته را براي ارزيابي و پيش بيني دقيق تر ميزان ريسک ارتقاء داد. اين شيوه محققان را قادر ساخت که ميزان ريسک در بازه هاي (12) زمان با سرعت هاي مختلف مشاهده و آزمايش کنند. اين عمل جايگاه خاصي در تحليل بازارهاي مالي دارد به عنوان مثال در حيطه سرمايه گذاري، دارايي اي که سرمايه گذار بر عليه ريسک اين کار مصرف کرده است و اين قيمت هاي ذخيره، سهم و بازگشت آنها مي تواند سرعت را در دورهاي اغتشاشات قوي که باعث نوسانات عظيم در قيمت هاي بازار سهام مي شوند، نمايش دهد. اين امر هم معمولاً با نوسانات آرامي دنبال مي شود. در اصل منظور اصلي نظريه ARCH (13) اِنگل اين است زماني که بيشترين سرعت در خطاهاي تصادفي انجام مي شود، تفاوت هاي آن به خطاهاي تصادفي که در گذشته تشخيص داده شده اند، بستگي دارد. اشتباهات بزرگ با خطاهاي بزرگ و اشتباهات کوچک با خطاهاي کوچک دنبال خواهد شد.
مهم ترين سهم رابرت اِنگل در اقتصاد شايد کشف روشي براي تحليل تحرّکات غيرقابل پيش بيني در قيمت بازارهاي اقتصادي و نرخ بهره باشد. توصيف دقيق و جزيي ويژگي ها و پيش بيني اين تحرکات سريع براي کميّت غايي و ريسک هاي مديريتي بسيار مهم و تأثيرگذار است، براي مثال اندازه گيري و تعيين ميزان ريسک، نقش کليدي را در قيمت گذاري انتخاب ها و مشتّقات مالي بازي مي کند. محققان در گذشته سرعت يکنواخت را پذيرفته بودند و يا از تقسيمات ساده براي نزديک سازي استفاده مي کردند. اِنگل مدل هاي آماري مبتني بر سرعت را ارتقاء داد به طوري که توجه قيمت هاي اندوخته، ذخيره و ديگر متغيرهاي اقتصادي را جلب کرد تا بتواند هم بين سرعت بالا و هم دوره هاي سرعت پايين حرکت کند ( ARCH ). اين مدل هاي آماري به ابزارهاي بسيار مهمي در نظريه و عمل قيمت گذاري جديد سرمايه تبديل شدند.
اين نظريه با مدل هاي قديمي تر که در آنها خطاهاي تصادفي به صورت يک عامل ثابت انگاشته مي شد، تضادهايي دارد. شيوه هاي اِنگل و مدل ARCH راه را به سوي افزايش ابزارهايي براي تجزيه و تحليل بازارها گشود تا اقتصاددانان بتوانند پيش بيني هاي دقيق تري انجام دهند.
وي در سال 1970 نظريه " همبستگي مجموعه طيف رنگ هاي وابسته " را ارائه داد و در کنگره جهاني انجمن استفاده از روش هاي آماري در اقتصاد، در کمبريج انگلستان حضور داشت.
اِنگل به انديشه فريدمن (14) درباره اين موضوع که تورّم به طرز مشکوکي مرکز اصلي تجارت تناوبي دوراني است، علاقه پيدا کرد، موضوع سرمايه گذاراني که نمي دانند چه قيمت ها و دستمزدهايي در اينده ممکن است هزينه شود. براي آزمايش اين مسئله نظريه سري هاي زماني مورد نياز است با قيد تفاوت هايي که بتواند در طول زمان عوض شود.
شارون کوزيکي، (15) جوا ايسلر، (16) رائول ساسمل، (17) از منظر آماري ديدگاه ديگري را در مسائل اقتصادي مطرح کردند و آن عبارتست از موضوع تعميم داده هاي تجزيه پذير، که در سيستم هايي که همزمان با هم کار مي کنند، مورد استفاده قرار مي گيرد. در مدل هاي چندگانه ARCH و بسياري ديگر از حوزه هاي اقتصادي، هدف ساده تر کردن سيستم هاي چندگانه و کاهش تنوعي است که ترکيب ويژه و خاصي به سيستم بدهد. از تسهيل تجزيه و تحليل ها در تحقيقات مالي در سطوح و ابعاد گسترده اي استفاده مي شود.
اِنگل بنيانگذار مرکز تحقيقات اقتصادي دانشگاه نيويورک مي باشد. وي در سال 1999 در مدرسه بازرگاني استرن در دانشگاه نيويورک به تدريس پرداخت هم چنين همواره همکاري خود را با مطبوعات مطرح علمي- دانشگاهي حفظ کرد به خصوص مجله اقتصادسنجي کاربردي که او در سمت ويرايشگر در طول سال هاي 89-1985 با آن همکاري داشت.
اِنگل در طول سال هاي 75-1974 به عنوان مدرس عالي از طرف انجمن اقتصادي انستيتوي فني ماساچوست برگزيده شد. وي هم چنين در سال 1981 عضو انجمن اقتصادسنجي شد و در سال 1991 جايزه رقابتي راجر اف. موري را به خاطر تحقيقات کمّي در سرمايه دريافت کرد.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي اِنگل مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Books:

1.Engle, Rboert F, III, et al, 1972. "An Ecnonometic Simulation Model of Intra - Metropolitan Housing Location: Housing, Business, Transportation and Local Government," American Ecnomic Review, American Ecnomic Association, vol 62(2May.),
2. Granger, Clive W. J. & Engle, Robert & Ramanathan, Ramu & Andersen, Allan,
1979."Residential load curves and time-of-day pricing: An ecnometirc analysis," Journal of Ecnometrics, Elsevier, vol. 9(1-2). January.
3. Engle, Robert F. & Lilien, David M. & Watson, Mark, 1985." A dymimic model of
housing price detemination," Journal of Ecnometrics, Elsevier, vol. 28(3), June.
4. Engle, Robert F. & Ng. Victor K. & Rothschild, Michael, 1990. "Asset Pricing with a
factor-arch covariance structure: Empirical estimates for treasury bills, "Journal of Ecnomertics, Elsevier, vol. 45(1-2)
5. Brown, Scott J. & Coulson, N. Edward & Engle, Robert F., 1992. "One the determination of regional base and regional base multipliers, " Regional Science and Urban Ecnomics, Elserier vol. 22(4), November.
6. Engle, Robert F & Kozicki, Sharon, 1993. 'Testing for Common Features," Journal of
Business & Ecnomic Statistics, American Statistical Association, vol. 11(4), October.
7. Robert F. Engle, 2000. 'The Econometrics of Ultra-High Frequency Data, 'Econometrica, Ecnonometic Society, vol. 68(1), January.
8. Engle Robert 2001, "Financial econometrics - A new discipline with news methods."
Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 100(1), January.

b. Articles:

1. Robert F. Engle & Svend Hyllebert, "undated". Common Seasonal Features: Global
Unemployment," Department of Ecnomics, Working Papers 1996 - 136. Department of Ecnomics, University of Aarhus.
2. Robert F. Engle, 1974. "Interpreting Spectral Analyses in Terms of Time-Domain Models, "NBER Working Papers 0037, National Bureau of Ecnomic Research, Inc.
3. Engel, R.F. & (to. T. & Lin, W-L., 1988 'Meteor Showers Or Heat Wages? Heteroskedastic Intra-Daily Volatility In A The Foreign Exchange Market," Papers 246. Minnesota - Center for Ecnomic Research.
4. Engle, R.F. & Granger, C.W.J.& Hylleberg, S. & Lee, H.S., 1990. "Searsonal Cointegration: The Japanese Consumption Function," Department of Ecnomics,
University of Aarhus.
5. Robert F. Engle & Joshua V. Rosenberg. 1995."GARCH Gamm," University of California at San Diego, Economics Working Paper Series 95-25, Department of Ecnomics, UC San Diego.
6. Jeffrey R. Russell & Robert F. Engle, 1998. 'Econometric Analysis of Discrete - Valued Irregularly-Spaced Financial Transactons Data Using a Nes Autoregressive Conditional Mulitnomail Model, "University of Californiaat San Diego, Economics Working Paper Series 98-10, Department of Economics, UC San Diego.
7. Robert F. Engle & Simone Manganelli, 1999. "CAViaR: Conditional Value at Risk by
Quantile Regression," NBER Working Papers 7341, National Bureau of Economic Research, Inc.
8. Simone Manganelli & Robert F. Engle, 2001. "Value at risk Models In finance, 'Working Paper Series 075, European Central Bank.
9. David Easley & Robert F. Engle & Maureen O'Hara & Liuren Wu, 2002. 'Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Rades," Finance 0207071, EconWPA.
10. Kevin Sheppard & Robert F. Engle & Lorenzo Cappiello, 2003. "Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns," Working Paper Series 204, European Central Bank.
11. Magdalena E. Sokalska & Ananda Chanda & Robert F. Engle, 2005. "High Frequency Multiplicative Component Garch," Computing in Ecnomics and Finance 2005 409, SOciety for Computarional Economics.

پي‌نوشت‌ها:

1. Clive Granger ( متولّد 1934 )
2. کالج آيتاکا Ithaca college کالجو خصوصي واقع در تپه هاي جنوبي آيتاکا در نيويورک.
3. وات وب Watt W.Webb استاد فيزيک کاربردي.
4. هانز بيت Hans Albercht Bethe ( 2005- 1906 ) فيزيکدان آلماني- آمريکايي و برنده جايزه نوبل فيزيک در سال 1967.
5. Ta- Chung Liu ( 1914-1975 )
6. چيانگ کاي شک Chiang Kai Shek ( 1975-1887 ) رهبر حکومت ناسيوناليست چين در سال هاي 1949-1928.
7. برنت پي. استيگوم Bernt P. Stigum استاد اقتصاد در دانشگاه اسلو، نروژ.
8. John Fei ( 1923-1996 )
9. Stern school of business
10. Michael Armellino ( متولّد 1976 )
11. San Diego university
12. Volatility
13. نظريه Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ARCH مدل ارائه شده توسل اِنگل (1982) که بر اساس آن واريانس اشتباه فعلي مي تواند تابعي از واريانس هاي اشتباه در دوره هاي زماني قبل باشد و خطاي واريانس به مجذور خطاي دوره پيشين مربوط مي شود.
14. Milton Friedman ( 1912-2006 )
15. شارون کوزيکي Sharon Kozicki دستيار معاون رييس جمهور و اقتصاددان فدرال رزرو در کانزاس.
16. Joao Victor Issler
17. رائول ساسمل Raul Susmel اقتصاددان آمريکايي، استاد دانشگاه هوستون.

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول



 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن
علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی
حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن
ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات
ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن
بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران
المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر جامع
معرفی تفسیر جامع

معرفی تفسیر جامع

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر التستری
معرفی تفسیر التستری

معرفی تفسیر التستری

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت
تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی
معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر بیانی از قرآن
معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم
معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی التفسیر البسیط
معرفی التفسیر البسیط

معرفی التفسیر البسیط

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی
ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی
استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/  نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران
طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر
دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر