شهداد در گذشته مرکز ایالت آراتا بوده‌است. همچنین قدیمی‌ترین پرچم فلزی در جهان با عنوان درفش شهداد در این منطقه کشف شده‌است. درفش شهداد کهن‌ترین درفش یافت شده در ایران است که اکنون در موزه ملی نگهداری می‌شود. در زبان فارسی شهداد به عنوان اسم پسرانه کاربرد دارد و به معنای داده‌ای از سمت شاه یا هدیه شاه می‌باشد.