کليو گرنجر

Clive W.J.Granger ( 1934-2009 )

گرنجر در سال 2003 به همراه رابرت اِنگل به خاطر " روش هاي تجزيه و تحليل دورهاي زماني اقتصادي با گرايش هاي عمومي "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.

وي در سوانژ، ايالت ولز متولد شد. در يازده سالگي با کسب موفقيت در امتحانات به مدرسه کمبريج رفت. در آن جا مهارت خاصي کسب نکرد. اولين شانس بزرگ وي در زندگي در سال 1946 بود، زماني که پدر وي از جنگ بازگشت و از لحاظ شغلي خانواده وي بايد به ناتينگهام نقل مکان مي کردند. گرنجر بعدها اظهار داشت: " در آن دوران، اشتغال به تحصيل در دانشگاه بسيار مشکل بود به طوري که تنها درصد کمي از جوانان انگليسي مي توانستند به دانشگاه راه يابند. علاوه بر اين انتخاب يک رشته تحصيلي مناسب و يافتن مکاني براي اقامت ساده نبود. به هر حال شنيده بود که دانشگاه ناتينگهام به تازگي رشته هاي اقتصاد و رياضي را به صورت پيوسته تأسيس کرده که از رشته هاي بسيار مورد علاقه وي بودند بنابراين پس از ارائه ي درخواست بلافاصله پذيرفته شد و به عنوان اولين فرد خانواده به دانشگاه راه يافت.

گرنجر در رشته آمار در مقطع دکتري به تحصيل پرداخت، رشته اي که به زعم خود وي آگاهي چنداني درباره آن نداشت. در سال 1959 مدرک دکتراي خود را با تأليف پايان نامه اي در موضوع آزمون متغيرها دريافت کرد.

گرنجر، درخواست هاي بسياري براي تدريس به دانشگاه هاي معتبر فرستاد در نتيجه از سوي کميسيون کاولز در دانشگاه ييل و اسکار مورگنشترن در دانشگاه پرينستون براي همکاري در يک پروژه تحقيقاتي اقتصادسنجي انتخاب شد.

گرنجر يکي از اثرگذارترين دانشمندان فعال در عرصه " اقتصادسنجي سري زماني " مي باشد. مقالات وي کليه پيشرفت هاي بزرگ 40 سال اخير را دربرمي گيرد. برخي از جذّاب ترين ايده ها و روش هاي تجزيه و تحليلي که در اين دوره ايجاد شد، توسط وي ارائه شده است. در واقع، امروزه تحقيقات تجربي در " اقتصادسنجي سري زماني " بدون استفاده از برخي روش ها و اثرپذيري از افکار وي غيرممکن مي باشد.

تحقيقات گرنجر براي تمام دانشمندان اقتصادسنجي سري زماني، ابهاماتي دربرداشته است و با جوايز بسياري که دريافت نموده در سطح جهاني شناخته شده مي باشد. پژوهش هاي وي در مورد رگرسيون کاذب، حافظه بلندمدت و تمام جنبه هاي پيش بيني، تأثيري عميق و ماندگار داشته است.

گرنجر در تحقيقات خود که در دهه هاي 70 و 80 انجام شده به گسترش مفاهيم و روش هاي تحليلي براي ايجاد روابطي معنادار ميان متغيرهاي ايستا مثل نرخ ارز و نرخ تورّم پرداخت. اتخاذ ديدگاه هاي بلندمدت و کوتاه مدت موجب گرديد درک وي از تغييرات شاخص هاي اقتصادي در بلندمدت افزايش يابد مثلاً در مواردي توليد ناخالص داخلي سالانه يک کشور در بلندمدت رشد نشان مي دهد، اما اين کشور در کوتاه مدت از افزايش قيمت کالا يا رکود اقتصادي رنج مي برد. گرنجر نشان داد که رابطه برآورد شده ميان متغيرهايي که در طول زمان دستخوش تغيير مي شوند مي تواند بي معني و گمراه کننده باشد زيرا به غلط استنباط مي شود که بين متغيرها رابطه اي وجود دارد، امّا حتي اگر رابطه اي نيز وجود داشته باشد، ممکن است، موقّتي و زودگذر باشد.

وي دريافت که ترکيب خاصي از دو يا چند سري زماني ايستا مي تواند پويا باشد. همين موضوع اساس روش هاي وي قرار گرفت و به اين ترتيب، واژه " هم جمعي " ( يا همسويي ) اطلاق نمود. گرنجر در حين ارائه ي تحليل هاي " هم جمعي " نشان داد که به طور مثال، تغييرات پويا در نرخ ارز و سطح قيمت ها ناشي از گرايش براي به حداقل رسيدن انحرافات نرخ ارز از وضعيت تعادل بلندمدت خود و نوسانات کوتاه مدت اطراف مسير تعديل مي باشد.

گرنجر در آنجا همراه با مي چيو هاتاناکابه عنوان دستيار جان توکي در يک پروژه براي استفاده از تحليل فوريه بر روي داده هاي اقتصادي، مشغول به کار شد. او به همراه مي چيو هاتاناکا، نتايج اين تحقيق را در کتابي منتشر کرد که به شدت اثرگذار بود.

گرنجر توضيح مي دهد که بسياري از متغيرهاي مورد استفاده در تحليل هاي آماري، الگويي با مسير يکسان دارند، با ترکيب تعدادي از آنها مي توان متغير مرکبي ساخت که نتيجه مطلوبي داشته باشد و از روش هاي قديمي نيز بتوان براي آن استفاده نمود. به عنوان مثال فعّاليت هاي اقتصادي شامل روش هاي تکنولوژيکي غيرهمسان منجر به افزايش درآمد و مصرف در طي زمان خواهند شد اما ديگر فعّاليت هاي اقتصادي نظير قراردادن اضطراري بودجه ها باعث ايجاد سيري همگون در طي اين فرايند مي شود. اين کشف نه تنها باعث ايجاد تحولي ويژه در دنياي آمار و اقتصاد کلان شد بلکه يک نوع سازگاري ميان اقتصاد کلان و مفروضات آن به وجود آورد.

گرنجر يک تفکر آماري قراردادي پيرامون علّت و معلول ها ابداع کرد بر اين اساس که متغيرها به پيش بيني عملکردي ديگر متغيرها کمک مي کنند. کشف جديد او به ميزان زيادي مورد استفاده قرار گرفت و به نام رابطه علّي و معلولي گرنجر شهرت يافت و در دانشگاه کاليفرنيا در سان دياگو پس از گرفتن عکس هايي از وي، در کنار عکسش درج نمودند " مدعي بدون نمونه علّي ".

گرنجر کشف يا اختراع تابع دوّم را در سخنراني نوبل خود اعلام و بيان کرد اين موضوع منجر به ايجاد مباحثاتي با اساتيد ديگر دانشگاه ها شد. تأثير اين کشف، حتي تأثير علت و معلولي بيشتري از خود موضوع داشت در عين حال که تکامل جمعي آن کمتر و کاربري آن بيشتر بود. نظريه ي اصلي تابع روند خطي بود، در حالي که نظريه ي علّت و معلولي روند خاصّي نداشت. در سال 1993 همراه تيمو تراسويرتا در زمينه دوره هاي زماني غيرخطي در اقتصاد مطالبي نوشت که کمک شاياني به افراد اين رشته نمود. اين کتاب با عنوان " متون پيشرفته در اقتصادسنجي " توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ رسيد.

گرنجر در طول سال هاي 1980-1970، روش هايي براي تحصيل مفروضات دورهاي زماني با مسير مشترک ايجاد نمود. علاوه بر اين جوانب و روش هاي تحليلي براي خلق روابط بين متغيرهاي غيرساکن مانند نرخ ارز و نرخ تورم پديد آورد.

گرنجر به مدت يک سال با مورگنشترن همکاري کرد. فعاليت وي در شرکت هارکِنس،مطمئناً شانس بزرگي در زندگي وي محسوب مي شود، زيرا شرکت مزبور يک شرکت رقابتي بود که در کنار آکسفورد کمبريج فعاليت داشت. پس از دعوت دانشگاه پرينستون و حضور در آنجا گرنجر پروژه هاي متعددي را با همکاري مي چيو هاتاناکا که اقتصادداني برجسته محسوب مي شود و کتابي نيز در زمينه تحليل بازده دارد به انجام رساند.

در سال 1973 منصب استادي در دانشگاه کاليفرنيا در سان دياگو به وي پيشنهاد گرديد. اگرچه گرنجر از ناتينگهام رضايت خاطر نداشت اما بيش از 20 سال يعني از زمان شروع اخذ مدرک ديپلم تا دريافت دکتراي اقتصاد و آمار در آنجا حضور داشت. در سال 1975 گرنجر با کميته اي که رابرت انگل نيز در آن حضور داشت، همکاري مي کرد. مأموريت اين کميته سازماندهي کنفرانس ها در فصول مختلف سال بود.

گرنجر، کتاب هاي بسياري با موضوعات تحليل سلسله زماني و ارزيابي آنها، نظريه آماري و آمارهاي کاربردي تأليف کرده است. کتاب " تحليل در زمان اقتصاد " را با همکاري مي چيو هاتاناکا نوشت که در سال 1969 توسط دانشگاه پرينستون چاپ و منتشر شد.

يکي از بيشترين مشخصه هاي تحقيقات گرنجر، تلاش وي براي مرتبط ساختن افکارش با واقعيت ها مي باشد. از ديگر ويژگي هاي تحقيقات وي، در دسترس بودن آنها مي باشد که اين امر ناشي از قابليت بالاي وي در نوشتن مقالات و کتاب ها ( بسياري از آنها به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد ) است. چنين موفقيت هايي به ما نشان مي دهد که قلم توانا، نقشي حياتي در انتقال مفاهيم علمي ايفاء مي کند.

براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي گرنجر مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Books :

1. Spectral Analysis of Economic Time Series, in association with M. Hatanaka. 1964.

2. Predictability of Stock Market Prices, with O. Morgenstern, Heath and Co., Lexington,

1970.

3. Forecasting Economic Time Series, with Paul Newbold, 1977.

4. Forecasting in Business and Economics, 1980.

5. Modelling Economics Series: Readings in Econometric Methodology, 1990.

6. Long Run Economic Relationsphis: Readings in Cointegration, 1991.

7. Empirical Modeling in Economics: Specification and Evaluation, 1999.

8. The Dynamics of Deforestation and Economic Growth in the Brazilian Amazon with

Lykke Andersen, Eustaquio Reis, Diana Weinhold, and Sven Wunder. 2002.

B. Articles:

1. Granger, C W J, 1969. 'Investigating Causal Relations by Ecnometric Models and Cross-Spectral Methods," Ecnometrica, Ecnometric Society, vol. 37(3), July.

2. Granger, C W J & Newbold, P, 1973. "Some Comments on the Evaluation of Ecnomic Forecasts," Applied Economics, Taylor and Francis Journal, vol. 5(1), March.

3. Granger, C. W. J. & Newbold, P., 1974. "Spurious regressions in econometrics," Journal of Econometics, Elseiver, vol. 2(2), July.

4. Granger, Clive W J, 1975. "Some Consequences of the Valuation Model when Expectations Are Taken to Be Optimum Forecasts," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 30(1), March.

5. Granger, C. W. J, 1981. "Some properties of time series data and their use in econometic model specification," Journal of Ecnometrics, Elsevier, vol. 16(1), May.

6. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. & Flallman, J. J., 1989. "Merging short-and Fong-run forecasts: An applicationof seasonal cointegration to monthly electicity sales forecasting," Journal of Econometics, Elsevier, vol. 40(1), January.

7. Ding, Ahuanxin & Granger, Clive W. J. & Engle, Robert F., 1993. "A long memory

property of stock market returns and a new model," Journal of Empirical Finance, Elsevier, vol. 1(1), June.

8. Clive W. J. Granger, 1999. "Outline of forecast theory using generalized cost funcations," Spanish Ecnomic Review, Springer, vol, 1(2),

9. Giampiero M. Gallo & Clive W. J. Granger & Yongil Jeon, 2002. 'Copycats and Common Swings: The Impact of the Use of Forecasts in Information Sets, "IMF Staff Papers, International Monetary Fund, vol. 49(1).